Технические индикаторы для начинающих: RSI и MACD

Технические индикаторы представляют собой формулы, которые превращают прошлые цены, а иногда и объём, в линии или гистограммы, читать которые проще, чем голые свечи. Каждый из них отвечает на конкретный вопрос: есть ли на рынке тренд, насколько сильно движение, не ушла ли цена слишком далеко, растёт ли волатильность? В техническом анализе для начинающих большую часть задач закрывают четыре инструмента: скользящие средние, индикатор RSI, MACD и полосы Боллинджера. Все они рассчитываются по ценам, которые уже были, поэтому описывают рынок, а не предсказывают его.

Основные группы индикаторов

Зная, к какой группе относится индикатор, вы понимаете, что его показания могут сказать, а что нет:

Трендовые индикаторы показывают направление: скользящие средние, Parabolic SAR и DMI.
Осцилляторы импульса измеряют скорость движения в пределах диапазона: RSI, MACD, KDJ (стохастик), Williams %R, CCI, Momentum и Rate of Change.
Индикаторы волатильности показывают размах колебаний цены: полосы Боллинджера.
Индикаторы объёма оценивают активность, стоящую за движением: Volume и On Balance Volume. У форекса нет центральной биржи, поэтому объём на любом графике отражает лишь то, что фиксирует его источник данных.

Два индикатора из одной группы обычно дважды сообщают вам одно и то же. Один трендовый инструмент плюс один осциллятор дают более ясный старт, чем пять осцилляторов, нагромождённых на одном графике.

Скользящие средние: MA и EMA

Простая скользящая средняя складывает цены закрытия за последние N периодов и делит сумму на N. Если EURUSD за пять дней закрывался на 1,1500, 1,1520, 1,1510, 1,1540 и 1,1530, то пятидневная средняя равна 5,7600 ÷ 5 = 1,1520. Каждый новый день самая старая цена выпадает из расчёта, а самая свежая добавляется, поэтому линия следует за рынком более плавно.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес свежим ценам с коэффициентом 2 ÷ (N + 1). Для EMA с периодом 20 это 2 ÷ 21, то есть около 9,5 % веса приходится на последнее закрытие, поэтому она реагирует быстрее простой средней той же длины.

Цена выше растущей средней указывает на восходящий тренд, ниже падающей на нисходящий.
Когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, например 50-дневная поднимается над 200-дневной, такое пересечение читается как смена тренда.
В боковом рынке средние запаздывают и раз за разом дают ложные пересечения.

Индикатор RSI (Relative Strength Index)

Индикатор RSI, предложенный Дж. Уэллесом Уайлдером в 1978 году, сравнивает величину недавнего роста с величиной недавнего падения по шкале от 0 до 100. Его классическая настройка составляет 14 периодов:

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), где RS означает средний рост, делённый на среднее падение.
Средний рост 30 пунктов, среднее падение 15 пунктов: RS = 2, значит RSI = 100 − 100 ÷ 3 ≈ 66,7.
Средний рост 45 пунктов при том же падении: RS = 3, значит RSI = 100 − 25 = 75, то есть выше уровня 70.

Показания выше 70 называют перекупленностью, ниже 30 перепроданностью, но из этого не следует, что цена обязана развернуться: в сильном тренде RSI может долго оставаться выше 70. Многие трейдеры считают более полезной дивергенцию: цена обновляет максимум, а RSI делает более низкий пик, что говорит об угасании импульса. Более короткий период делает RSI чувствительнее и чаще выводит его к 70 или 30; более длинный сглаживает его.

MACD: схождение и расхождение скользящих средних

MACD, разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, строится на двух экспоненциальных средних. Со стандартными настройками 12, 26, 9:

Линия MACD = EMA с периодом 12 − EMA с периодом 26.
Сигнальная линия = EMA с периодом 9 от линии MACD.
Гистограмма = линия MACD − сигнальная линия.

Пример: если 12-периодная EMA по EURUSD находится на 1,1540, а 26-периодная на 1,1525, линия MACD равна 0,0015, то есть 15 пунктам. При сигнальной линии 0,0010 гистограмма составляет +0,0005: восходящий импульс сейчас сильнее своего недавнего среднего значения.

Трейдеры следят за пересечением линии MACD с сигнальной линией, за переходом линии MACD через ноль (он происходит, когда пересекаются две средние) и за дивергенцией с ценой. Поскольку MACD построен на средних, он запаздывает, а в спокойных боковых диапазонах его пересечения часты и ненадёжны.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, созданные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, располагаются на расстоянии двух стандартных отклонений выше и ниже 20-периодной простой скользящей средней. Пример: при средней линии на 1,1500 и стандартном отклонении 15 пунктов (0,0015) верхняя полоса находится на 1,1500 + 2 × 0,0015 = 1,1530, а нижняя на 1,1500 − 0,0030 = 1,1470, то есть канал шириной 60 пунктов.

Узкие полосы, которые часто называют сжатием (squeeze), означают низкую волатильность и нередко предшествуют более сильному движению, хотя его направления не раскрывают.
Широкие полосы появляются после резких движений.
Касание полосы само по себе не служит сигналом: в сильном тренде цена может много свечей подряд идти вдоль одной из полос.

Как сочетать индикаторы без перегрузки

Чёткий подход использует один индикатор для определения тренда, другой для выбора момента входа, а последнее слово оставляет за самой ценой. Например, на H4: цена держится выше растущей EMA, RSI опускается в зону от 40 до 50 и разворачивается вверх, а гистограмма MACD становится положительной. Такой сетап стоит изучить: со стопом ниже последнего локального минимума и объёмом, рассчитанным по правилам из материала об управлении рисками. Подтверждайте сигналы самими свечами (см. как читать японские свечи) и проверяйте экономический календарь, ведь крупные новости способны перечеркнуть сигнал любого индикатора.

Технические индикаторы на платформе IKLIL MARKETS

Платформа IKLIL MARKETS предлагает 22 индикатора: MA, EMA, SMA, полосы Боллинджера, Parabolic SAR, BBI, RSI, MACD, KDJ (стохастик), Williams %R, CCI, DMI, TRIX, OBV, Momentum, Rate of Change, PSY, Awesome Oscillator, BIAS, Volume Ratio, Ease of Movement и Volume. Добавляйте их на свечные графики на девяти таймфреймах от M1 до MN, отмечайте уровни с помощью двенадцати инструментов рисования и настраивайте ценовые уведомления в браузере или в устанавливаемом приложении. Проверьте любую комбинацию на EURUSD или биткоине на бесплатном демо-счёте с 10 000 USD виртуальных средств, прежде чем рисковать реальными деньгами.

Несколько слов о риске

Индикаторы строятся на прошлых ценах и не предсказывают будущее; любой сигнал время от времени оказывается ложным. CFD торгуются с кредитным плечом, поэтому убытки могут быстро расти, и вы можете потерять весь баланс. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых можете себе позволить, и сначала прочитайте предупреждение о рисках.